مدلسازی تاب آوری اقتصادی در بانک های تجاری به وسیله محققان کشور - وبلاگ ساده

به گزارش وبلاگ ساده به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، حجت رضائی صوفی دانش آموخته دکترای دانشگاه صنعتی امیرکبیر و مجری طرح مدلسازی تاب آوری اقتصادی در بانک های تجاری با بیان اینکه مسئله مدیریت ریسک اقتصادی در بانک ها از مهم ترین چالش هایی است که بانک ها با آن روبرو هستند گفت: موسسات قانون گذار بانکی بین المللی با درک این احتیاج و بیان مفهوم جدیدی به نام تاب آوری اقتصادی الزاماتی را در این خصوص به بانک های مرکزی ابلاغ می نمایند.

وی اضافه نمود: بحران هایی همانند بحران اقتصادی سال 2008 و پاندومی اخیر کرونا، بانک ها را بر این وا داشته که با یک دیدگاه نو و نوین به این مسئله نگاه نمایند.

وی خاطر نشان کرد: ارائه یک مدل دقیق و جامع که بتواند تاب آوری اقتصادی را به شکل مناسب محاسبه نموده و برای ارتقای آن برنامه داشته باشد در این موضوع احساس احتیاج می شد؛ از این رو پروژه ای را بر این اساس پیگیری کردیم.

صوفی ادامه داد: از آنجا که روینمودهای حاضر در مورد تاب آوری اقتصادی فاقد یکپارچگی، دقت و پیاده سازی بوده است، در این پروژه کوشش شد که با تحلیل تجربیات و شرایط های بانک های تجاری در ایران و بررسی شوک های اثر گذار بر محیط کسب و کار کشور، شرایط تاب آوری آنها تحلیل گردد.

وی افزود: در بخش اول یک رویکرد یکپارچه و کمی برای محاسبه تاب آوری اقتصادی برای اولین بار ایجاد شد. در ادامه یک رویکرد دقیق برای ارتقای تاب آوری مبتنی بر شبیه سازی عامل محور توسعه داده شد. از این رو این رساله هم در مورد ارتقای مرزهای دانش در موضوع مورد مطالعه، و هم ارائه روش نو مهم بوده است. بعلاوه نتایج این رساله می تواند هزینه های ناشی از روبرو شدن با بحران های اقتصادی که بعضاً باعث ورشکستگی بانک ها شده است را نیز کاهش دهد.

وی گفت: مخاطب اصلی این تحقیق مدیران بانکی کشور هستند که با اتخاذ سیاست های مناسب در هر سناریو بتوانند رویکردی را اتخاذ نمایند تا حداقل آسیب را از شوک ببیند.

این محقق در مورد چالش ها و آینده کار گفت: مشکل اصلی کار ما در دسترسی به داده های دقیق بود. برای مثال روینمودهای اعتبارسنجی و وام دهی بانک ها، روش های جذب سپرده و سیاست های کشور از چالش های اصلی این مطالعه بود. بسیار مجذوب کننده خواهد بود که مطالعات آینده با تمرکز دقیق روی بانک های مختلف و همکاری مسئولانه مدیران بانکی کشور بتوانند از اطلاعات بسیار دقیق برای بهبود هر چه بیشتر نتایج استفاده نمایند.

وی با اشاره به ویژگی های طرح گفت: ویژگی های اصلی این طرح ترکیب آکادمیک بودن و کاربردی بودن آن است. یعنی طرح با بکارگیری روش های دقیق علمی در بخش های مختلف، از داده های مناسب برای بررسی روش و تحلیل تجربیات بانک های مختلف در شوک های مختلف استفاده می نماید.

صوفی با بیان اینکه این طرح نمونه داخلی ندارد، گفت: نمونه خارجی نیز با این ابعاد وجود ندارد. در مطالعات خارجی صرفاً روینمودهای کیفی، تک بعدی و بدون ساختارهای کمی و دقیق ارائه شده است. در این پروژه یکپارچه سازی، کمی سازی روش، تمرکز روی چند بعد و محاسبه و ارتقای تاب آوری اقتصادی و از همه مهم تر استفاده از داده های دقیق برای بررسی روش توسعه داده شده مورد توجه نهاده شد.

وی با اشاره به مزیت های رقابتی طرح گفت: این طرح نسبت به سایر روینمودهای موجود حائز مزایای زیادی است، بررسی کمی و ارائه یک اندازه دقیق برای تاب آوری اقتصادی بانک ها مهم ترین مزیت آن است. از سوی دیگر استفاده از داده های دقیق و شبیه سازی مدل برای شوک های مختلف و خصوصاً پاندومی کرونا از مهم ترین مزایای طرح است.

وی با اشاره به کاربردهای پروژه گفت: بانک های مختلف کشور می توانند با استفاده از این طرح یک نگاه نو یکپارچه به ریسک های اعتباری، نقدشوندگی، عملیاتی و مهم تر از همه ریسک سیستمی داشته باشند.

وی اضافه نمود: این بانک ها با استفاده از نتایج شبیه سازی این رساله که با استفاده از جزئیات داده های آن بانک ها دقیق تر نیز خواهد شد، می توانند توان مقابله خود را در مقابل شوک های خارجی افزایش دهند. بدیهی است که با افزایش تاب آوری اقتصادی بانک های کشور، تاب آوری در سطح اقتصاد کشور نیز ارتقا یابد که این موضوع چیزی جز اقتصاد مقاومتی نخواهد بود.

به گزارش وبلاگ ساده، استاد راهنمای این پروژه دکتر اکبر اصفهانی پور عضو هیات علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر بوده است.